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Academic Year: 2025/26

448 - Degree in Business Administration and Management

27332 - Applied Econometrics for Business


Teaching Plan Information

Academic year:
2025/26
Subject:
27332 - Applied Econometrics for Business
Faculty / School:
109 - Facultad de Economía y Empresa
Degree:
448 - Degree in Business Administration and Management
ECTS:
5.0
Year:
4
Semester:
First semester
Subject type:
Optional
Module:
---

1. General information

The main objective of the subject is that, at the end of the course, the student has strengthened his knowledge of various econometric techniques that are applied both in the resolution of problems of Economic Theory and others that can be applied in business problems. To do this, the student will be given knowledge that will consolidate what he already acquired in the subject Econometrics, both in relation to the problems that may appear after the estimation, and other new topics, such as the treatment of univariate time series and regression with time series that take into account the possible cointegration relationships between the variables. The knowledge will be fixed with the resolution of practical cases that the students will solve with the help of the computer and that they will then expose.
These approaches and objectives are aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations 2030-Agenda (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/), specifically, the activities foreseen in the subject will contribute to the achievement of targets 4.3, 4.4 and 4.5 of Objective 4 and Objective 8.

2. Learning results

• Know the basic techniques of econometric analysis and adapt them to the scope of application of the firms.
• Know how to collect data from different sources and transform them to be used in econometric analysis.
• Apply the appropriate econometric techniques that, with the help of an econometric program such as Gretl, help the student to solve problems of interest in the business field.
• Distinguish time series data from cross-sectional data and what problems may arise with each of them.
• Know how to contrast different economic hypotheses through constraints on the parameters of the models.
• Know how to introduce dummy variables into econometric models and interpret their estimation.
• Identify the common problems that may arise in the term of the error of an econometric model (autocorrelation, heteroskedasticity and normality) and know how to correct them.
• Know how to work with univariate time series, knowing the basic stages of Box-Jenkins analysis.
• Know how to use the sample correlogram of a time series to identify the underlying stochastic process.
• Know the different types of temporal trends, properly identifying the temporal trends of stochastic trends.
• Know how to treat the series with stochastic tendencies and determine if they present any cointegration relationship.
• Know how to write an applied econometrics work in a rigorous and understandable way.
• Summarize and group the main ideas of a work and translate them into a Powerpoint presentation.
• Publicly defend the resolution of the cases that will be raised during the course.

3. Syllabus

PART I. The problems of the company. Case studies.
Econometrics topics that will be covered in the case studies:
• Contrast of individual and joint hypotheses.
• Selection of nested models.
• Detection and treatment of problems in the error term.
• Dummy variables.
• Estimation, validation and interpretation of results in all cases.

PART II. The microeconomic environment of the company. Case studies.
Econometrics topics that will be covered in the case studies:
• Estimation of functional forms.
• Contrast of economic hypotheses through the use of dummy variables.
• Estimation with binary dependent variable.
• Estimation, validation and interpretation of results in all cases.

PART III. The macroeconomic environment of the company. Case studies.
Econometrics topics that will be covered in the case studies:
• Identification and estimation of ARIMA models.
• Identification of the order of integration of time series.
• Estimation of cointegration relationships.
• Estimation of short- and long-term effects. Error correction mechanism.

4. Academic activities

Participatory master class: sessions with the teacher in which the syllabus of the subject will be explained, 22 hours
Problems and cases: sessions of resolution of practical cases raised by the teacher, 8 hours
Evaluable teaching work: time dedicated by students to solve evaluable cases, one part in class with teacher support and another part individually, 40 hours
Personal study: 45 hours
Assessment tests: class presentations and written tests are included, 10 hours
In principle, the teaching methodology and its evaluation is expected to revolve around face-to-face classes. However, if circumstances require it, they can be done online.

5. Assessment system

Students have two evaluation options:
Option 1: Continuous Assessment.
• Written and oral presentation of cases assigned by the professor.
• 90% of the continuous assessment grade is based on a written assignment (weighted at 70%) and its oral presentation in class (weighted at 30%). Evaluation considers correct answers, theoretical justification, clear economic and econometric writing, and public presentation.
• The remaining 10% is based on an individual written empirical study proposal. Originality of the proposal and feasibility of implementing econometric techniques are considered here.
Option 2: Comprehensive Exam.
• Theoretical and practical questions based on course content, including a computer-based exam.
• The theoretical section is worth 5 points, and the practical computer section is worth 5 points. A passing grade is achieved with a minimum of 5 points, with a minimum of 3.5 points in each section. Second Examination Session: Comprehensive exam, similar to the first session.

 

6. Sustainable Development Goals

4 - Quality Education
8 - Decent Work and Economic Growth


Curso Académico: 2025/26

448 - Graduado en Administración y Dirección de Empresas

27332 - Aplicaciones econometricas de la empresa


Información del Plan Docente

Año académico:
2025/26
Asignatura:
27332 - Aplicaciones econometricas de la empresa
Centro académico:
109 - Facultad de Economía y Empresa
Titulación:
448 - Graduado en Administración y Dirección de Empresas
Créditos:
5.0
Curso:
4
Periodo de impartición:
Primer semestre
Clase de asignatura:
Optativa
Materia:
---

1. Información básica de la asignatura

El objetivo fundamental de la asignatura es que, al finalizar el curso, el estudiante haya afianzado sus conocimientos sobre diversas técnicas econométricas que se aplican tanto en la resolución de problemas de la Teoría Económica como otros que pueden tener aplicación en problemas de la empresa. Para ello, se le darán al estudiante unos conocimientos que consolidarán los que ya adquirió en la asignatura Econometría, tanto en relación con los problemas que pueden aparecer tras la estimación, como otros temas nuevos, como el tratamiento de las series temporales univariantes y la regresión con series de tiempo que tienen en cuenta las posibles relaciones de cointegración entre las variables. Los conocimientos serán fijados con la resolución de casos prácticos que los alumnos resolverán con la ayuda del ordenador y que luego expondrán.

Estos planteamientos y objetivos están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas (https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/), en concreto, las actividades previstas en la asignatura contribuirán al logro de las metas 4.3, 4.4 y 4.5 del Objetivo 4 y al Objetivo 8.

 

 

2. Resultados de aprendizaje

  • Conocer las técnicas básicas del análisis econométrico y adecuarlas al ámbito de aplicación de la empresa. 
  • Saber recopilar datos de distintas fuentes y transformarlos para ser usados en el análisis econométrico. 
  • Aplicar las técnicas econométricas adecuadas que, con la ayuda de un programa econométrico como Gretl, le ayuden al alumno a resolver problemas de interés en el ámbito empresarial.
  • Distinguir los datos de series temporales de los de tipo transversal y qué problemas pueden aparecer con cada uno de ellos.
  • Saber cómo contrastar distintas hipótesis económicas a través de restricciones en los parámetros de los modelos.
  • Saber cómo introducir variables ficticias en los modelos econométricos e interpretar su estimación.
  • Identificar los problemas habituales que se pueden presentar en el término del error de un modelo econométrico (autocorrelación, heteroscedasticidad y normalidad) y saber cómo corregirlos.
  • Saber cómo trabajar con series temporales de tipo univariante, conociendo las etapas básicas del análisis de Box-Jenkins.
  • Saber usar el correlograma muestral de una serie temporal para identificar el proceso estocástico subyacente.
  • Conocer los distintos tipos de tendencias temporales, identificando adecuadamente las tendencias temporales de las tendencias estocásticas.
  • Saber tratar las series con tendencias estocásticas y determinar si presentan alguna relación de cointegración.
  • Saber redactar un trabajo aplicado de econometría de forma rigurosa y comprensible.
  • Resumir y agrupar las principales ideas de un trabajo y plasmarlas en una presentación de tipo Powerpoint.
  • Defender públicamente la resolución de los casos que se irán planteando durante el curso.

 

3. Programa de la asignatura

PARTE I. Los problemas de la empresa. Casos prácticos de estudio. 

Temas de econometría que se tratarán en los casos prácticos:

  • Contraste de hipótesis individuales y conjuntas.
  • Selección de modelos anidados.
  • Detección y tratamiento de problemas en el término de error.
  • Variables ficticias. 
  • Estimación, validación e interpretación de resultados en todos los casos.

 

PARTE II. El entorno microeconómico de la empresa. Casos prácticos de estudio. 

Temas de econometría que se tratarán en los casos prácticos:

  • Estimación de formas funcionales.
  • Contraste de hipótesis económicas mediante el uso de variables ficticias.
  • Estimación con variable dependiente binaria. 
  • Estimación, validación e interpretación de resultados en todos los casos.

 

PARTE III. El entorno macroeconómico de la empresa. Casos prácticos de estudio. 

Temas de econometría que se tratarán en los casos prácticos:

  • Identificación y estimación de modelos ARIMA.
  • Identificación del orden de integración de series temporales.
  • Estimación de relaciones de cointegración.
  • Estimación de los efectos a corto y largo plazo. Mecanismo de corrección del error.

 

4. Actividades académicas

Clase magistral participativa: sesiones con el profesor en las que se explicará el temario de la asignatura, 22 horas

Problemas y casos: sesiones de resolución de casos prácticos planteados por el profesor, 8 horas

Trabajos docentes evaluables: tiempo dedicado por los alumnos a resolver casos evaluables, una parte en clase con apoyo del profesor y otra parte de forma individual, 40 horas

Estudio personal: 45 horas

Pruebas de evaluación: se incluyen las presentaciones en clase y las pruebas escritas, 10 horas

En principio la metodología de impartición de la docencia y su evaluación está previsto que pivote alrededor de clases presenciales. No obstante, si las circunstancias lo requieren, podrán realizarse de forma online.

 

 

5. Sistema de evaluación

Primera convocatoria: se ofrecen al alumno dos sistemas de evaluación:

Opción 1: Evaluación continua.

  • Presentación por escrito y oralmente de los casos propuestos por el profesor.
  • El 90% de la nota de la evaluación continua se obtiene ponderando al 70% el trabajo escrito que presentan los alumnos, al 30% la presentación oral del mismo que se hace en clase. En la valoración de esta parte se tendrá en cuenta la resolución correcta de las preguntas, la justificación teórica, la correcta redacción económica y econométrica y la presentación pública.
  • El 10% de la nota de la evaluación continua se obtendrá si los alumnos presentan individualmente por escrito una propuesta de estudio empírico concreto. En esta parte se valorará la originalidad de la propuesta y la viabilidad de llevar a cabo el trabajo con técnicas econométricas.

Opción 2: Examen global.

Preguntas teóricas y teórico-prácticas sobre los contenidos del curso y un examen de ordenador.

La parte teórica puntuará 5 puntos y la parte práctica de ordenador 5 puntos. Se aprueba la asignatura obteniendo al menos 5 puntos, con 3’5 puntos de nota mínima en cada parte.

Segunda convocatoria: examen global como el descrito anteriormente.

 

 

6. Objetivos de Desarrollo Sostenible

4 - Educación de Calidad
8 - Trabajo Decente y Crecimiento Económico